En un importante momento cultural a nivel local y con una tradición de banda centenaria, en Junio de 1985 se constituye en Cocentaina la Societat Ateneu Musical fruto de una escisión de la única banda existente hasta el momento. Con una plantilla de 20 musicos, su primer director fue Jose Insa Martínez, el cual realizó un importante trabajo en la Banda y en la escuela de música. Posteriormente toman el relevo como directores titulares Josep Robert Sellés i Camps, Joan García Iborra, Agustí Martínez Caballero, Julio Juan García i José Barberà Ferrer, hasta llegar a nuestros dias. Actualmente esta dirigida por Enrique Alborch Tarrassó.

Cabe destacar la participación en múltiples ocasiones en certámenes, de los cuales se consiguieron tres segundos premios consecutivos en los certámenes organizados por la Diputación de Alicante entre los años 1990 y 1992. En 1994 se obtiene el Primer Premio en el mismo concurso facilitando la participación en la final autonómica celebrada en Octubre en el Complejo Educativo de Cheste, donde consigue la segunda posición. En 1997 participa en la sección tercera del Certamen Internacional de Bandas de Música "Ciutad de Valencia", compitiendo con sociedades musicales de todo el mundo, obteniendo el Primer Premio con Mención de Honor. Nuevamente, en 1999, participa en el Certamen Provincial y obtiene la segunda plaza. Con esto; la Sociedad Ateneu Musical ha conseguido adquirir un nivel musical que se ha dignado a conservar.

Entre los múltiples festivales y conciertos cabe destacar los realizados dentro del "Ensemble Simfònic 2002" como homenaje al escritor Miguel Hernández durante 1993; la participación en el acto de colocación de la primera piedra del parque temático "Terra Mítica" de Benidorm en el año 1998; la colaboración en los homenajes del autor del pasadoble "Paquito el Xocolatero" y vecino de Cocentaina, Gustavo Pascual; sus intervenciones en las Fiestas de Moros y Cristianos, etc. El Ateneu Musical ha realizado actuaciones en muchas comarcas del País Valenciano, asi como en Murcia, Castilla la Mancha y Cataluña, y también en la región francesa de Anguleme, en las localidades de Nersac, Cognac, i Anguleme. Un ciclo de conciertos se repite anualmente, destacando el Concierto de Fin de Año, el de Primavera, el de Santa Cecilia o el de Homenaje al socio entre otros.

Destaca especialmente la organización de los Cursos de Música "Cocentaina" celebrados desde el verano de 1994, en los que han participado los mejores profesores e instrumentistas del Estado Español, como los solistas de la orquesta Nacional de España, la Orquesta de RTVE, la orquesta de Valencia, … Durante las noches de los mismos tenían lugar los Festivales de "Música al Cel", que han contado con solistas de la talla del flautista Jean Pierre Rampal, el saxofonista Pedro Iturralde, Orquestas de toda Europa, los mejores Grupos de Cámara del Estado español... En 1999, coincidiendo en la sexta edición, el Curso se especializa en la asignatura de Percusión y adquiere rango de acontecimiento Internacional, contando con el mejor profesorado de todos los continentes.

Con la Sociedad Ateneu Musical han actuado numerosos solistas, entre los que cabe destacar a Miguel Moreno, Lourdes Onrubia, Ignacio Giner, Javier Eguillor, el Grupo de Percusión de la JONDE, los solistas de la orquesta Nacional de España y de la orquesta de RTVE entre otros.

En cuanto a directores invitados han contado con la presencia de maestros como J.Vicent Egea, J. Enric Canet, Francisco Cintero, J. Rafael Pascual, Richard Scoot-Cohen, Norman Milanés, Francesc Serra, Dunia P. Alcaraz, Juan A.Espinosa, J. Vicente Moltó, Rafael Mullor Grau, y Cristóbal Soler Almudéver.

En Agosto de 1.992, coincidiendo con el concierto que se realiza tradicionalmente en las fiestas patronales fue nombrada padrina de la Sociedat Ateneu Musical la señora Paloma O'Shea, Presidenta de la Fundación Isaac Albéniz.

La Sociedad Ateneu Musical, tiene actualmente 150 socios, Banda Sinfónica con una plantilla de 70 musicos, varios grupos de cámara, Banda Juvenil y la Escuela de Música reconocida desde 1995 por la Conselleria de Cultura Educación i Ciencia de la Generalitat Valenciana, con un total de 120 alumnos i 17 profesores.

Como proyectos futuros cabe destacar la participación en un Certamen aún por determinar en el año 2005, la Banda ya ha comenzado a preparar con mucha ilusión este nuevo reto.